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资料简介、部分内容
套利价格定理
现在，如果这个非空子集上有N个风险资产， 是资产收益的N*1向量， 是它的期望收益的N*1向量。 是共同因子价值变化的K*1向量，B是因子荷载的N*K矩阵。 是残差的N*1向量，而 是残差的方差—协方差的N*N矩阵，它是正定的。由定义（4-2），可以得到：
定理4.1：如果风险资产的收益服从于线性K因子模型（4-2）式，那么资产收益的方差—协防差距阵V 一定满足下式：
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