开盘价的产生: 集合竞价采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量。 集合竞价产生价格的方法是: 一)、遵循价格优先和时间优先原则,对所有的买单由高到低排列,对所有的卖单由低到高排列。 二)、将排在队列前面的买单和卖单配对成交,直到不能成交为止。 三)、如果最后一笔成交是完全成交,取最后一笔成交的买入价和卖出价的平均价为开盘价;如果最后一笔成交是部分成交,则取部分成交的定单价为开盘价。价格按期货合约的最小变动价位取整。 四)、如果没有成交,则以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价。 最后一笔是完全成交,则取平均价为开盘价 1、 买单队列 卖单队列 买单一:1142(10手) 卖单一:1120(10手) 买单二:1141(10手) 卖单二:1121(10手) 买单三:1136(10手) 卖单三:1137(20手) ··· ··· 则集合竞价产生步骤为: (1)买单一10手与卖单一10手配对成交; (2)买单二10手与卖单二10手配对成交; (3)队列中剩下的买单与卖单无法继续成交,配对完成。由于最后一笔成交是完全成交,因此取最后一笔成交的买入申报价和卖出申报价的算术平均价(1141+1121)/2,得出开盘价为1131。即买单一、二,卖单一、二都按1131成交。 注意: 这里出现了买单三1136高于开盘价1131而不能成交的现象。这种现象只会在集合竞价是算术平均价产生时出现。因为在剩余的申报中没有买价高于或等于卖价的申报量。1131是开盘价,不是卖方报价 最后一笔是完全成交,则取平均价为开盘价 2、 买单队列 卖单队列 买单一:1170(20手) 卖单一:1160(10手) 买单二:1159(10手) 卖单二:1160(10手) 买单三:1158(10手) 卖单三:1161(20手) ··· ··· 则集合竞价产生步骤为: (1)买单一10手与卖单一10手配对成交; (2)买单一10手与卖单二10手配对成交; (3)队列中剩下的买单与卖单无法继续成交,配对完成。由于最后一笔成交是完全成交,因此取最后一笔成交的买入申报价和卖出申报价的算术平均价(1170+1160)/2,得出开盘价为1165。 注意: 这种情况下会出现卖单三的申报价1161低于开盘价1165,却无法在集合竞价中成交的情况。 我们想象到什么哪? 首先,还会有很多没有成交的单子 其次,高低价位的单子都有的 再次,没有成交的单子是参与开盘后的成 交竞价 再次,每笔有效指令单子的价格不一定都 是合理的 最后,不合理就会有人很乐意校正 为什么会出现这种情况? 首先,每位交易者对外部环境的认识、理解 不同(外盘对内盘的影响,对事件影 响的评估等) 其次、每位参与集合竞价的交易者目的和心 态不同(有的急需平仓;有的想捡钱 包;有的影响开盘价;有的选择价位 建仓等) … … 开盘时是怎么反映的? 首先,开盘价多数有争议 其次,有人就会去抢帽子 再次,造成价格剧烈波动 再次,寻找短时主导方向 再次,主导方向确立后,价格会 快速走一波单边行情 开盘信号 之开盘手法1 开盘信号 之开盘手法2 开盘信号 之开盘手法3 开盘信号 之开盘手法4 开盘信号 之开盘手法5 开盘信号 之开盘手法6 开盘信号 之开盘手法7 开盘信号 之开盘手法8 G. W. Futures 买卖信号界定—— 之开盘价信号 刘 涛 长城伟业期货 行情的特点:时间快、波幅大、机会多 以燃油为例 1、开盘与昨收 2、旬间跌破 3、跟进止损 4、空头气氛 5,一分10点利 6,被动修复 7,破位20点利 注意:一分图下影线 以燃油为例 1、上影线原因 2、盘前竞价单 3、上冲无跟风 4、空头以开盘价扫单 5、破价跟风 6、把严止损位 7、2反盘价遇阻 8、跟进盘价止损 以白糖为例 1、一打二破三突不过 2、两种情况: A、07-15横盘过30 B、四破07全天低 12.16 以白糖为例 1、下影的形成 2、上破盘价多 3、被动修复 4、上推一倍空间 5,9:30多头消化 以白糖为例 1、开盘下攻无果 2、空头力量消化 3、上突盘价利多 4、盘价上跟多止损盘价 5、30上攻无果,可能变盘 6、注意:15--30 以白糖为例 1、三次上突开 盘价无果 2、多头力量充 分消化 3、这种情况多 数全天弱势 4、开盘价做空 以盘价止损 以白糖为例 1、开盘5分钟内 出现假突破 2、10-15分注意 时间段 3、15-30分注意 行情与开盘价 关系, 4、出现反复, 可能当天行情 围绕开盘价波动 5、注意2:30 后的行情 以白糖为例 1、a点是竞价单 造成的旬间跌破 2、b、c、d是多 空争夺控制权造成 3、注意时间点 4、空头在三次 进攻后无果 5、多头已经有 一定优势了 以白糖为例 11.26号 谢谢聆听! G. W. Futures
练营之一+买卖信号价定---之开盘信号-刘涛.ppt
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