第一章   风险管理与保险 第一节 风险概述 第二节 风险的分类及度量 第三节 风险管理 第四节 可保风险 第一节 风险概述 概念 特征 结构 种类 中国自古就有“天有不测风云，人有旦夕祸福”和“未雨绸缪”、“积谷防饥”的说法。 现代经济和社会生活中，同样存在着各种各样的风险，它们给家庭、企业、社会和个人带来多种多样的危险和损失。     一、概念 风险：一般认为，风险是指某种随机事件发生后给人们利益造成损失的不确定性。 二、特征 客观性 损害性 不确定性 可测定性 发展性    巨灾风险呈上升态势 2005年的美国卡特里娜飓风；  2007年孟加拉国的台风灾害； 2008年中国南方的冰冻雨雪灾害；  2008年中国汶川大地震； 2009年海地大地震 2010智利大地震等 灾害数据均表明，在过去20年间灾害发生频率呈上升趋势。全球范围内，从1988年到2006年，洪水和风暴每年增加了大约7%，在2000年和2007年则平均增长了8%。  中国是世界自然灾害最严重的国家 中国大陆东濒太平洋，面临世界上最大的台风源，西部为世界地势最高的青藏高原，陆海大气系统相互作用，关系复杂，天气形势异常多变，各种气象与海洋灾害时有发生；中国地势西高东低，降雨时空分布不均，易形成大范围的洪、涝、旱灾害；  中国地势西高东低，降雨时空分布不均，易形成大范围的洪、涝、旱灾害  中国位于环太平洋与欧亚两大地震带之间，地壳活动剧烈，是世界上大陆地震最多和地质灾害严重的地区 中国具有多种病、虫、鼠、草害滋生和繁殖的条件，随着近期气候温暖化与环境污染加重，生物灾害亦相当严重  近代大规模的开发活动，更加重了各种灾害的风险度  一、中国面临日益严峻的巨灾损失 不确定性 空间上的不确定性 时间上的不确定性 损失程度的不确定性 三、结构 风险因素  风险事故  损失  风险因素 引发风险事故或在风险事故发生时致使损失增加的条件。 风险事故 是指损失的直接原因或外在原因，即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。 是损失的媒介物。 损失 损失：标的物因某种特定事件的发生导致经济单位或个人非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。 第二节 风险的分类及度量 风险的分类 风险的度量    一、风险的分类 1.风险按其所产生的环境分为 静态风险 动态风险 静态风险     在社会结构不变的条件下发生的风险 自然力的不规则运动或人们行为的错误或失当所导致风险。地震、暴风、盗窃等       适用大数法则，能较好的预测 动态风险      政治、经济、科技发展等社会经济结构的变化引致的风险。    政府经济政策的改变、新技术的运用、产业结构的调整、政变等涉及面较大 比较 损失不同 影响范围不同 发生特点不同 性质含量不同 一、风险的分类 2.按性质分 纯粹风险 投机风险 纯粹风险 只有损失机会而无获利机会的不确定性状态。   火灾、水灾、车祸、疾病等 投机风险 既存在损失可能性、也存在获利可能性的不确定状态   一、风险的分类 3.按发生的作用分 财产风险 责任风险 信用风险 人身风险  财产风险 因财产发生损毁、灭失和贬值而使财产的所有权人所遭受损失的不确定性状态。 责任风险 因个人的过失行为可能给他人的财产和生命造成损害，依据法律或道义应该承担责任的风险。 人身风险 个人因为疾病、伤残、死亡、事业等导致个人、家庭或企业经济收入减少的风险。 信用风险 在经济交往中，权利人和义务人之间，由于一方违约或违法给对方造成经济损失的风险。 一、风险的分类 4.按风险产生的原因分 自然风险 社会风险 政治风险 经济风险  二、风险的度量 标准差是常用的风险度量指标 期望：均值 方差：度量对均值的偏差 标准差：方差的开方，单位还原。 第三节 风险管理  风险管理的概念 风险管理的基本程序 风险处理方式及其比较 风险管理的概念          经济单位透过对风险的认识、衡量和分析，以用最小的成本代价，获得最大的安全保障的管理方法。 风险成本 风险的存在和发生给人们造成的经济利益损失，包括经济成本和社会成本 经济成本 直接损失成本：风险事故发生造成的财产损失和人员伤亡所必须支付的费用 间接损失成本：在为预防风险发生和降低风险发生所致直接损失以外的经济利益的减少。  风险处理方式 避免 自留 预防 抑制 转嫁 避免 人们设法回避损失发生的可能性。 有时不可行 可能面临另一类风险 可能造成利益受损。 自留 对风险的自我承担。 主动自留 被动自留 预防 风险发生以前为消除或减少可能引发损失的各种因素而采取的处理风险的具体措施。 抑制 在损失发生时或之后为缩小损失幅度而采取的各项措施。 安装消防、自动喷淋系统  转嫁 一些单位或个人为避免承担风险损失，有意识地将损失或与损失有关地财务后果转嫁给另一单位或个人去承担的一种风险管理方式。 强化巨灾风险管理的背景      诺贝尔奖获得者库普曼斯把社会经济制度的核心问题描述为处理不确定性问题。巨灾风险及其损失是国民经济运行及社会稳定中最为不确定性的事件。      从这个意义上说，巨灾风险制度代表国家的治理水平。  风险理论： 风险属性 风险管理：  巨灾风险转移理论研究动态 巨灾风险管理研究的特点 我国巨灾风险管理的主要问题 第四 节可保风险 可保风险 可保风险的要件 风险管理与保险的关系 理想的可保风险的要件 必须有大量的、同质的、独立的风险单位； 风险必须是偶然的和非故意的； 损失易于查明和测定； 无巨灾损失发生； 经济可行的费率。 现实中可保风险条件在逐步弱化 完全符合理想可保风险条件的风险很少； 保险竞争日趋激烈； 经济社会发展对保险的强烈需求 保险技术在不断完善和发展； 保险资本在不断扩张 可实现保险转移的风险的条件 风险必须合法 风险成本最低 必须是可保风险 风险管理与保险的关系 研究的对象都是风险 保险是完善风险管理的一个重要内容 加强风险管理是提高保险经济效益的重要手段 第三章 保险的性质、职能与作用 第一节 保险的性质 保险的概念 保险的特征 保险的本质 保险分配关系的客观必然性  一、保险的概念 保险是集合具有同类危险的众多单位或个人，合理计算分担金的形式，实现对少数成员因该危险事故所之致经济损失的补偿行为。 保险法 　　 第二条　本法所称保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。　　  风险损失分摊机制 集合众多经济单位或个人所面临的同质风险 设某一地区有1000栋住房，每栋住房的价值为100 000元。根据以往的资料知道，每年火灾发生的频率为每年0.1%，且为全损，若保险公司提出，如果每栋住房的房主每年缴纳110元，则由保险公司承担全部风险损失。 风险损失分摊机制 所收金额=1000*110=110 000 每年应赔款额=1000*0.1%*100 000= 100 000 赔余额= 110 000-100 000= 10 000 遭受火灾风险损失者的损失，由全部房主共同承担，保险公司只是起组织分摊风险的作用，并且因有效的组织风险损失分摊获得相应的报酬。  三、保险的特征 法律性 有偿性 时间性 损益性 四、保险的本质 多数单位或个人为保障其经济

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