[Date] HK000LIP_PrjYangtze_Analyst Presentation_0606.ppt 主要内容 1、风险管理部主要职能 成立背景 全行风险管理框架 风险管理部的职能和处室设置 风险管理部要实现的四个转变 全面风险管理工作情况 内部评级法工作进展情况 市场风险管理情况  1.1 风险管理部成立的背景 1.1 风险管理部成立的背景 1.2  全行风险管理框架（风险管理组织架构图） 1.3   风险管理部的职能和处室设置(1/2) 风险管理部主要职能 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系 承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书处职能 组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据，进行模型设计  承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管理委员会和董事会风险管理委员会审议 制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组织开展特殊资产清收、转化和处置工作  1.3   风险管理部的职能和处室设置(2/2) 1.4  风险管理部要实现的四个转变 面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升风险管理能力，实现：  由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 由风险的事后处置向事前控制转变 由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的风险管理转变 由分级的风险管理向垂直的风险管理转变  1.5   全面风险管理工作情况 风险管理委员会工作情况 风险报告工作情况 风险管理制度建设 风险管理信息系统建设 与高盛风险管理领域战略合作情况 1.5 风险管理委员会工作情况(1/11)      总行风险管理委员会，是本行行长进行风险管理的决策机构，管理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。委员会设立常设办事机构——秘书处，负责组织协调委员会的日常工作，设秘书长一名，由风险管理部总经理担任。  1.5 风险管理委员会工作情况(2/11) 2005年财务重组之前 我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重； 风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内容比较单一 1.5 风险管理委员会工作情况(3/11) 2005年财务重组之后  全球投资者对我行风险管理水平高度关注，在我行IPO全球路演过程中，风险管理相关问题共被提问104次，列第三位； 为了应对激烈的市场竞争，并长久保持良好的资产质量，我行自身有提高风险管理水平的迫切需要； 风险管理委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理 风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织，议题更加丰富全面，对各项议题的审议更加充分和深入。今年以来总行已经召开四次风险管理委员会，且都取得了良好效果。  1.5 风险管理委员会工作情况(4/11) 1.5 风险管理委员会工作情况(5/11) 1.5 风险管理委员会工作情况(6/11) 1.5 风险管理委员会工作情况（7/11） 2007年风险管理委员会将要审议的议题 1.5 风险管理委员会工作情况（8/11） 风险管理委员会工作机制 制定委员会工作计划 原则 全局性 重要性 及时性 方法与途径 紧跟全行发展战略 搜索监管动态 独立分析研究 了解部门需求   1.5 风险管理委员会工作情况（9/11） 议案编写方式 秘书处征求、汇总相关部门议案，向各部门明确编写内容与格式，并给予必要支持。 秘书处联席会议商定，进行相应的协调   1.5 风险管理委员会工作情况（10/11） 会议筹备（秘书处） 秘书处提前准备好会议材料和签报； 根据行长签批第一时间得知会议开会的时间 进行会务筹备 会议召开 会后工作（秘书处） 秘书处调整确认会议纪要，在全行印发 跟踪督导工作 《工作计划》和各次会议的会议纪要是秘书处督查督办的主要依据 根据工作计划和会议纪要，按照需要完成的时间，列出各项任务、牵头部门和协助部门，编制任务完成时间表 根据任务完成时间表，按月对各部门执行情况进行跟踪，要求其按月向秘书处反馈执行信息，秘书处做好跟踪记录 定期形成《风险管理委员会决议执行情况的报告》，签报行领导  1.5 风险管理委员会工作情况（11/11） 秘书处联席会议 秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能，需要在各个部门间进行协调 秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台，是解决多部门交叉问题的良好形式 联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题 委员会会议前、后均可召开联席会议  《风险报告制度》  《中国工商银行风险报告制度》于2007年3月22日第一届董事会第十八次会议审议通过。4月下发执行（工银发[2007]57号） 《风险报告制度》规定了风险报告的形式、内容和报告频率，总行及分行层面的报告路径以及风险报告的落实责任和监督反馈机制等，规范和推动全行风险报告工作。  风险报告作用 为经营决策服务 为风险管理服务 为创造价值服务  全面风险管理报告 专业风险管理报告 专题风险管理报告 全行风险状况报告 风险统计分析报告 压力测试报告 重大风险事件报告 全面风险管理报告完成情况 中国工商银行第一份全面风险管理报告 中国工商银行2005年度风险管理报告 风险部编写的风险管理报告 2006年中期风险管理报告 2006年度风险管理报告 2007年一季度风险管理报告 2007年中期风险管理报告     专题风险管理报告情况 已完成9个专题报告 2006年三季度表外业务风险管理报告 2006年新增公司客户风险报告 2004年度个人客户信用风险 企业委托贷款业务 资产托管业务 证券专项委托贷款业务 电子银行业务 住房委托贷款业务 信息系统和表外业务报告等 1.5 风险报告工作情况（6/7）     指导分行做好风险报告工作 安排分行风险报告工作 下发《关于做好风险报告工作的意见》，从全面型、及时性、准确性和前瞻性等各个方面对分行风险报告工作提出要求并做出安排。 审议分行风险管理报告 对各分行报告逐一进行审阅 根据审阅结果下发情况通报 考核分行风险报告工作 设计了年度报告和专题报告的质量、及时性等6项指标。 根据考核指标对分行风险报告工作完成情况进行考核。 1.5 制度建设 全面风险管理框架 风险管理报告制度 风险管理评价体系 风险限额管理制度 风险战略  《框架》所起的作用  《框架》主要回答的五个问题    《框架》整体编写思路 《参照COSO委员会《企业风险管理—整合框架》，充分考虑我行风险管理现状   框架拟包括的内容 总则 内部环境 目标管理  风险管理流程 各专业风险管理 风险管理信息与沟通 监督与评价  附则  总行报告路径  风险管理评价体系的作用    max.book118.com 建立统一的风险限额管理制度（1/3） max.book118.com  建立统一的风险限额管理制度（2/3） max.book118.com  建立统一的风险限额管理制度（3/3） max.book118.com 系统提出风险战略（1/2） max.book118.com 系统提出风险战略（

风险管理在工商银行白涛（0912）.ppt