计量经济学讲义 复 习 例子:流通比例对沪深两市收盘价的影响 模型: Price=a1+a2ratio+a3tn+a4pn+a5net+a6income+a7variance+u 因变量:日平均收盘价 自变量:流通比例、日平均换手率、上市首日流通股本、每股净资产、每股收益、每股价格波动。 回归结果: Price=22.88+0.219ratio-0.095tn-0.566pn- t (8.2) (3.6) (-1.3) (-5.97) 2.67net+22.75income+0.118variance (-3.76) (5.97) (22.5) 第四章 线性模型扩展 第四章 线性模型扩展 设定:在模型中解释变量将考虑时间、虚拟变量、季节变量等。 方程式:内蕴线性、内蕴非线性 §1 非线性回归模型 2、双ln模型 2、双ln模型 3、对数函数(X单ln) 4、指数函数(Y单ln) 5、倒数函数 5、倒数函数 §2 时间t直接引入模型 二、不只含t 二、不只含t §3 虚拟变量(Dummy Variable) 一、DV的性质 1、问题:解释变量是定性的。 例如:性别,男女教授的收入差别 肤色,白人比非白人赚的多 2、定性解释变量的“量化” 如,用1表示男生,0表示女生 虚拟变量:取这样0和1值的变量 例: 二、对一个定量变量和一个两分定性变量的回归 二、对一个定量变量和一个两分定性变量的回归 2、虚拟变量的个数 问:为了区分两个类型、男性和女性,如果用两个虚拟变量将会怎样? 2、虚拟变量的个数 规则 规则:在有截距项的线性回归中,如果一个定性变量有m个类别,则仅引入m-1个虚拟变量。 注:(1)基底(benchmark):赋值为0的类别。 (2)虚拟变量D的系数可称为级差截距系数 (differential inter coefficient) 三、对一个定量变量和一个多分定性变量的回归 三、对一个定量变量和一个多分定性变量的回归 四、对一个定量变量和两个定性变量的回归 2、具体例子:“兼职经济学” 2、具体例子:“兼职经济学” 五、检验回归模型的结构稳定性 问题:前面考虑的定性变量只影响截距,但不影响其斜率系数。现在要研究一般的判别两个或多个回归有无差异的方法论。 例子:储蓄与收入的关系 1946-1963年英国储蓄与收入的关系 邹检验步骤: 具体数字: 2、结构性变化的四种可能 3、比较两个回归的虚拟变量法 实例: 虚拟变量与邹检验比较的优越性 (1)只要做一个回归 (2)可做各种假设检验(结构性变化的四种情况) (3)邹检验不能说明具体差异 (4)合并增加了自由度 六、交互作用效应 交互作用(interaction) 七、虚拟变量在季节分析中的应用 季节影响:比如圣诞节期间的百货商店销售量、夏日对冷饮的需求、季节期间家庭对货币的需求、收成季节刚过的农作物价格 季节调整:从时间序列中去掉季节成分非季节化的方法有若干,其中之一是虚拟变量的方法。 例:美国制造业的利润-销售额行为 八、分段线性回归 自相关 F检验 几何性质 统计性质 计量检验 统计检验 t检验 R2检验 模型检验 随机解释变量 异方差 多重共线性 个值预测 对?2 对?2 计量模型 对?1和?2 点估计 均值预测 模型预测 对?1和?2 区间估计 模型估计 理论模型 模型设计 ? ? ? ? ? ? ? Y保健支出 大学教育 中学教育 低于中学教育 X收入 25.2 1.99 1963 14.3 0.43 1954 … … … … … … 16.7 0.90 1956 9.4 0.21 1947 15.5 0.59 1955 8.8 0.36 1946 收入 储蓄 时期II 收入 储蓄 时期I
第四章线形模型的扩展.ppt
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