为母校南京大学商学院“斯密论坛”所准备:心理学与经济学 张永璟 Department of Social &Decision Sciences Carnegie Mellon University 2002年6月24日,中国.南京 (一) 前言 ( Prefece) * 我的老师们说: A,“天天非理性 ”(Everyday Irrationality) ---- Rabyn Dawes B, “什么都不对” (Nothing is Right) -----George Loewenstein C, “满意就行,不要求最大化 ” ( Satisfactions,and not maximization) ---- 已故Herbert Simon **怎样和为什么要谈论“心理学与经济学” ? (1)要探究这些基于心理学的研究怎样修改我们通常认定的个人行为模式,而不是针对这些研究这些研究的直接经济应用。 (2)我们强调的是我们已经了解了什么( what), 而不是怎样了解 ( how). (3) 谈论的焦点:经济学家不应该再继续忽视相关心理学研究的挑战。很多心理学研究成果具有足够的可信度和潜在的经济意义,所以我们必须把它们溶入经济学中去。 ***经济学与心理学研究方法上的差异: 经济学:方法性个人主义(methodological individualism) 假设的数学构成,介于假设的后果的逻辑分析,等等。 =>缺点:必须用简单化和模式化的模型来界定人的感知,偏好和行为,从而忽略掉大量的心理内容。 心理学: (必须) 深入探究人性自然的各种细节£? 主要采用实验方法; 但不是(也不应当) 由精确的数学来加以描述,更不应相信数学模型的实证应用性。 (二) 反映心理因素的偏好(Preferences with the reflection of psychological factors)---偏好函数U(X) 的 真实形式: A,参照水平( reference levels): 个人偏好常常是决定于相对于参照水平的结果变化, 而不仅仅是绝对量的变化。 è????? 基于参照水平的偏好 ( reference – dependent preferences). a.财富效应 ( Endowment Effect) (Thaler, 1980,1985) : 一旦一个人拥有了一件物品,她对之的估价马上会高于她拥有前的估价。 实验证明( Kahneman et al., 1990):一个杯子,估价范围从$0.5到$9 .5。(1) 如果你拥有杯子,你售价多少? (2)如果你没有杯子,你出价多少? 结果: (1) $7.12; $7.00; (2) $3.12; $3.50. **理论解释:对损失的感受强于收获 ( loss aversion). b. 递减感应度 ( Diminishing Sensitivity) ---( Kahneman, Tversky, 1979) 距离参照水平较近处的边际效用变化大于距离较远处。 ? 介于财富的效用函数曲线在偏离参照水平的过程中变的越来越不平缓。 引伸:对于损失来说,‘偏离” 代表更低的财富水平。由此,尽管人们对收获持避免风险态度(risk-aversion), 他们对于损失持偏爱风险态度(risk-loving). 实证: (1) ? $0 和1/4 $6,000; (2) 2/4 $0, ? $2,000和1/4 $4,000 结果:70%选择(1) ; 请看图表(手绘于黑板) 。 B. 不确定性和预期效用理论 (Uncertainty and Expected-Utility Theory) 传统预期效用理论:U(S)= Σs?S P(s)U(s). 大量实例发现这一理论在行为分析上是错误的。 来看看著名的“Allais矛盾” (Allais Paradox) (Allais,1953): a1 a2 a3 a4 Prob $0 .00 .01 .90 .89 Prob $1million 1.00 .89 .00 .11 Prob $5million .00 .10 .10 .00 两对比较(a1 Vs.a2; a3 vs a4) 之间有差别吗?如果你选,你会各选哪个? Allais 矛盾(续) : 按照EU理论,两对比较没有区别,都是检验一个人在11%的$1million和 10%的$5million plus 1%的$0。 但是实证中,人们偏好a3多于a4,偏好a1多于a2!!! 理论解释: (1) 当最坏选择的概率很小时(a1),人们希望用最好选择的概率的大量增加来补偿最坏选择概率的极少增加; (2) 当最坏选择的概率很大时(a4) ,一个人更愿意接受最坏选择概率的增加从而换取最好选择概率的增加。 C. 社会偏好和公平分配 ( Social Preferences and Fair Allocation) 斯密在<国富论>中说:“我们从屠夫,酿制商和面包师那里期待晚餐,不是因为他们的仁慈,而是他们对自身利益的考虑” 。=>“人都是自私的” 。 是吗? 现实中的反例!Dawes &Thaler(1988): “在Ithaca附近的农村,农民会在路边放上桌子,放上农产品和一个放钱的敞口盒子。我们认为这些农民正是人类天性的典范。他们认为路人会在盒子里放下合适的价钱;他们也知道路人很容易从盒子里把钱拿走。 *身边的例子:你买<南大报>吗? C(续). 公平分配--以Ultimatum Game为例 社会偏好中,不光是个人利益,至少还考虑到公正(平) 。 Ultimatum Game(据Thaler,1988):个人A被授予$100,并被要求在她和个人B之间分配这$100。如果B接受A的分配,A,B就按A的分配方案分钱;如果B拒绝,谁也拿不到钱。 按照标准博弈论,什么方案是纳什均衡? 现实呢?(Kagel &Ochs,1995) ,极少达到($99,$1) 似的纳什均衡,大量的是($50,$50) 的公平分配方案。 为什么?基于公平(Fairness)的考虑. D. 利益偏好的相互性 (Reciprocity) 虽然没有完全的自私主义,但也没有绝对的利他主义(altruism) ,流行的利他主义是相互的(reciprocal altruism); 基于“囚犯困境”的Tit-for-Tat(TFT)策略(Rapaport,1960):先选择“合作” ,从此按照对手的选择行事,“合作” 对“合作” ,“不合作” 对“不合作” 。 =>相应中国成语(?) 对人的实验和计算机模拟都显示,在多回合的“囚犯困境” 博弈中,T
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